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Considerazioni numeriche circa l’influenza delle aspettative di mercato sulla volatilità dell’ottimo portafoglio aleatorio (Numerical Considerations about the Influence of Market Expectations on Volatility of the Optimal Risky Portfolio) 1-gen-1987 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
THEORY AND PRACTICE IN STOCK INDEX PORTFOLIO INSURANCE ON THE ITALIAN MARKET: SOME REFLEXIONS 1-gen-1990 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Synthetic portfolio insurance on the italian stock index: from theory to practice 1-gen-1990 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Valutazione di attività finanziarie nel modello Ho e Lee: considerazioni sui fattori di attualizzazione (Financial Assets Evaluation under the Ho and Lee Model: Considerations about the Discount Factors) 1-gen-1994 Montessoro, Pier Luca; Stucchi, Patrizia; Treleani, M.
Valuation of sinking-fund bonds in the Vasicek and CIR framework 1-gen-1996 Bacinello, A. R.; Ortu, F; Stucchi, Patrizia
Su una estensione bidimensionale del teorema di scomposizione di Peccati (On a Two-Dimensional Extension of Peccati Decomposition Theorem) 1-gen-1997 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Su una regola di rappresentazione di polinomi in due variabili (On a Representation Rule for Two Variables Polynomials) 1-gen-1998 Stucchi, Patrizia
Il Value at Risk di portafogli di opzioni su attività azionarie secondo il modello delta-gamma-theta. Un confronto fra metodologie di valutazione (Value at Risk for Portfolios of Stock Options Under Delta-Gamma-Theta Approach. A Comparison between Different Methodologies) 1-gen-1999 Stucchi, Patrizia; Liesch, L.
Linearity Properties of a Three-Moments Portfolio Model 1-gen-2000 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Metodi discreti di valutazione di opzioni arcobaleno europee e americane (Discrete Methods for European and American Rainbow Options Valuation) 1-gen-2001 Stucchi, Patrizia
The Minimum Tracking Error Frontier Under Tactical Asset Allocation Constraints 1-gen-2003 Stucchi, Patrizia
Linearity properties of a three-moments portfolio model 1-gen-2003 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Dominant Minimum Tracking Error Portfolios with Additional Constraints on Risk 1-gen-2004 Stucchi, Patrizia
Elementi di matematica finanziaria 1-gen-2007 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Modelling the Electricity Spot Price on the Italian Market: a Comparison between Mixed-Jump Diffusion and NIG Distributions 1-gen-2009 Stucchi, Patrizia
Modelli stocastici per il prezzo dell'elettricità e simulazioni del prezzo unico nazionale (PUN) del mercato italiano (Stochastic Models for Electricity Spot Price and Simulation of the National Electricity Price (PUN) on the Italian Market) 1-gen-2009 Stucchi, Patrizia; Secondin, G.
Reconciling NPV and IRR: a new proposal 1-gen-2010 Stucchi, Patrizia; Pressacco, Flavio
A Quasi-IRR for a Project Without IRR 1-gen-2011 Pressacco, Flavio; Magni, C. A.; Stucchi, Patrizia
Moment-Based CVaR Estimation: Quasi-Closed Formulas 1-gen-2011 Stucchi, Patrizia
Moment-based CVaR Estimation: Quasi-Closed Formulas 1-gen-2011 Stucchi, Patrizia
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