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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Value and prices in a reinsurance market 1-gen-1979 Pressacco, Flavio
Considerazioni numeriche circa l’influenza delle aspettative di mercato sulla volatilità dell’ottimo portafoglio aleatorio (Numerical Considerations about the Influence of Market Expectations on Volatility of the Optimal Risky Portfolio) 1-gen-1987 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
A managerial approach to risk theory: some suggestions from the theory of financial decisions 1-gen-1989 Pressacco, Flavio
THEORY AND PRACTICE IN STOCK INDEX PORTFOLIO INSURANCE ON THE ITALIAN MARKET: SOME REFLEXIONS 1-gen-1990 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Synthetic portfolio insurance on the italian stock index: from theory to practice 1-gen-1990 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Il prezzamento di opzioni sentiero dipendenti in un modello discreto (Discrete evaluation of path-dependent options) 1-gen-1994 Pressacco, Flavio; Santarossa, G; Bianchi, A.
Financial risk, financial intermediaries and game theory 1-gen-1995 Pressacco, Flavio
Su una estensione bidimensionale del teorema di scomposizione di Peccati (On a Two-Dimensional Extension of Peccati Decomposition Theorem) 1-gen-1997 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Opzioni alternate a doppia barriera in ambito discreto (Alternate Double Barrier Option Pricing in a Discrete Framework) 1-gen-1999 Gaudenzi, Marcellino; Pressacco, Flavio
Opzioni alternate a doppia barriera in ambito discreto 1-gen-1999 Pressacco, Flavio; Gaudenzi, Marcellino
A new binomial pricing for fixed strike options 1-gen-2000 Pressacco, Flavio; Gaudenzi, Marcellino
Su una nuova procedura per il prezzamento di opzioni con il metodo binomiale (On a new algorithm for binomial option pricing) 1-gen-2000 Pressacco, Flavio; Gaudenzi, Marcellino
Linearity Properties of a Three-Moments Portfolio Model 1-gen-2000 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Hierarchical double barrier options: closed form arbitrage free pricing formulas when the underlying follows a binomial recombining tree 1-gen-2001 Pitocco, A.; Pressacco, Flavio
Binomial methods for pricing american options 1-gen-2001 Pressacco, Flavio; Gaudenzi, Marcellino
High Precision Pricing of Critical in the Money American Options 1-gen-2002 Pressacco, Flavio; Ziani, Laura
An efficient segmentation method to price American put options 1-gen-2002 Pressacco, Flavio; Ziani, Laura
High precision pricing and hedging of critical in the money American put options through a new binomial based method: BIM 1-gen-2003 Pressacco, Flavio; Ziani, Laura
High precision hedging of American put options 1-gen-2003 Pressacco, Flavio; Ziani, Laura
Binomial based method in high precision pricing and hedging of American put options 1-gen-2003 Pressacco, Flavio; Ziani, Laura
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