Sulle strategie di copertura con derivati sui tassi d'interesse. Congettura su un algoritmo di calibrazione efficiente nel Libor market model e sua validazione empirica / Massimo Fuccaro - Udine. , 2011 May 20. 23. ciclo
Sulle strategie di copertura con derivati sui tassi d'interesse. Congettura su un algoritmo di calibrazione efficiente nel Libor market model e sua validazione empirica
FUCCARO, Massimo
2011-05-20
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.