Partiamo da una premessa: de Finetti è universalmente conosciuto come uno dei più grandi matematici del XX secolo, fondatore della teoria della probabilità soggettiva e raffinato studioso di scienze attuariali. In epoca relativamente recente si è anche preso coscienza, in Italia e all’estero, della straordinaria rilevanza di suoi contributi a fondamentali questioni nel campo dell’economia dell’incertezza. In particolare, sull’approccio media-varianza e sul collegamento fra funzioni di utilità cardinale e misure dell’avversione al rischio (M. RUBINSTEIN, 2006b). Permangono invece, sia nell’ambiente dei matematici applicati, che fra gli economisti quantitativi, sottovalutazione e scarsa conoscenza del ruolo fondamentale che la visione economica ebbe nell’influenzare in modo pervasivo tutta la sua ricerca a partire dalla interpretazione economica della probabilità soggettiva come prezzo. In questo lavoro, proprio prendendo spunto da questa influenza, proporremo una chiave di lettura unitaria, che riteniamo originale, di molti fra i lavori significativi di de Finetti in ambito economico-finanziario-attuariale. Questa impostazione suggerisce di pensare de Finetti non riduttivamente come un brillante matematico che ebbe successo in applicazioni ad hoc di metodi e modelli matematici a singoli problemi economici, ma come un originale pensatore in grado di proporre un approccio logico-matematico unitario a svariate questioni economiche solo apparentemente scollegate. Partiremo dunque dal fortissimo collegamento fra la nozione economica di prezzo equo e quella di probabilità fondata su premesse di coerenza e accuratezza. Avremo modo di constatare, da un lato, che in questo modo de Finetti si richiama a un’impostazione già presente in epoca “classica”, cioè ai primordi degli sviluppi del pensiero probabilistico e dall’altro, che esso consente illuminanti anticipazioni e chiavi di lettura sui più recenti sofisticati sviluppi della moderna teoria della finanza e dei mercati finanziari.

La simbiosi tra economia e matematica nel pensiero di Bruno de Finetti

Laura Ziani
2018-01-01

Abstract

Partiamo da una premessa: de Finetti è universalmente conosciuto come uno dei più grandi matematici del XX secolo, fondatore della teoria della probabilità soggettiva e raffinato studioso di scienze attuariali. In epoca relativamente recente si è anche preso coscienza, in Italia e all’estero, della straordinaria rilevanza di suoi contributi a fondamentali questioni nel campo dell’economia dell’incertezza. In particolare, sull’approccio media-varianza e sul collegamento fra funzioni di utilità cardinale e misure dell’avversione al rischio (M. RUBINSTEIN, 2006b). Permangono invece, sia nell’ambiente dei matematici applicati, che fra gli economisti quantitativi, sottovalutazione e scarsa conoscenza del ruolo fondamentale che la visione economica ebbe nell’influenzare in modo pervasivo tutta la sua ricerca a partire dalla interpretazione economica della probabilità soggettiva come prezzo. In questo lavoro, proprio prendendo spunto da questa influenza, proporremo una chiave di lettura unitaria, che riteniamo originale, di molti fra i lavori significativi di de Finetti in ambito economico-finanziario-attuariale. Questa impostazione suggerisce di pensare de Finetti non riduttivamente come un brillante matematico che ebbe successo in applicazioni ad hoc di metodi e modelli matematici a singoli problemi economici, ma come un originale pensatore in grado di proporre un approccio logico-matematico unitario a svariate questioni economiche solo apparentemente scollegate. Partiremo dunque dal fortissimo collegamento fra la nozione economica di prezzo equo e quella di probabilità fondata su premesse di coerenza e accuratezza. Avremo modo di constatare, da un lato, che in questo modo de Finetti si richiama a un’impostazione già presente in epoca “classica”, cioè ai primordi degli sviluppi del pensiero probabilistico e dall’altro, che esso consente illuminanti anticipazioni e chiavi di lettura sui più recenti sofisticati sviluppi della moderna teoria della finanza e dei mercati finanziari.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Pressacco_Ziani_estratto PEI.pdf

non disponibili

Descrizione: Articolo principale
Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Non pubblico
Dimensione 1 MB
Formato Adobe PDF
1 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1136699
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact