il lavoro presenta le caratteristiche del rischio di credito in ottica regolamentare e dei modelli interni. Dopo una rassegna delle disposizioni relative agli accordi del capitale noti come Basilea 1 , 2 e 3 si passa a una veriifica dei principali modelli interni di misurazione del rischio credito, In merito vengono offerte misurazioni secondo l'approccio Default Mode e Mark to Market Mode.
Il rischio di credito: evoluzione regolamentare e modelli gestionali
enrico geretto
2022-01-01
Abstract
il lavoro presenta le caratteristiche del rischio di credito in ottica regolamentare e dei modelli interni. Dopo una rassegna delle disposizioni relative agli accordi del capitale noti come Basilea 1 , 2 e 3 si passa a una veriifica dei principali modelli interni di misurazione del rischio credito, In merito vengono offerte misurazioni secondo l'approccio Default Mode e Mark to Market Mode.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
9788835134305 Dell'Atti Miani Trotta.pdf
non disponibili
Descrizione: articolo principale
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Non pubblico
Dimensione
5.04 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.04 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
