il lavoro si concentra sull'evoluzione regolamentare del rischio di mercato e ciò secondo le diverse prospettive di Basilea 1, 2 e 3 per poi passare alll'analisi dei modelli interni di misurazione. In proposito si esaminano dapprima i modelli parametrici e poi quelli di simulazione (storica e montecarlo) con una esemplificazione di dettaglio
Il rischio di mercato: evoluzione regolamentare e modelli gestionali
enrico geretto
2022-01-01
Abstract
il lavoro si concentra sull'evoluzione regolamentare del rischio di mercato e ciò secondo le diverse prospettive di Basilea 1, 2 e 3 per poi passare alll'analisi dei modelli interni di misurazione. In proposito si esaminano dapprima i modelli parametrici e poi quelli di simulazione (storica e montecarlo) con una esemplificazione di dettaglioFile in questo prodotto:
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