Il Mais è un prodotto stagionale con stock mentre le bovine sono scambiate continuamente sui mercati. Essendo il Ciclo di produzione continuo, i segnali di prezzo avrebbero un impatto maggiore sulle decisioni di produzione rispetto i prodotti per i quali sono disponibili gli stocks. Per spiegare il comportamento di questi mercati a termine sono state elaborate diverse teorie tipo aspettative adattive, aspettative razionali, ad informazione parziale, che analizzano il comportamento degli operatori sotto ipotesi diverse. Di particolare interesse sono le relazioni fra variazioni di prezzo e di open interest in un mercato a termine. Queste relazioni sono state studiate in questo contesto, sia in rapporto all'attività normale che speculativa di un mercato
Analisi multivariata delel serie storiche ed indagine sulle relazioni causali prezzo-open interest sui mercati a termine del Mais e Bovine in uSA
ROSA, Franco
1982-01-01
Abstract
Il Mais è un prodotto stagionale con stock mentre le bovine sono scambiate continuamente sui mercati. Essendo il Ciclo di produzione continuo, i segnali di prezzo avrebbero un impatto maggiore sulle decisioni di produzione rispetto i prodotti per i quali sono disponibili gli stocks. Per spiegare il comportamento di questi mercati a termine sono state elaborate diverse teorie tipo aspettative adattive, aspettative razionali, ad informazione parziale, che analizzano il comportamento degli operatori sotto ipotesi diverse. Di particolare interesse sono le relazioni fra variazioni di prezzo e di open interest in un mercato a termine. Queste relazioni sono state studiate in questo contesto, sia in rapporto all'attività normale che speculativa di un mercatoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
