Lo studio delle proiezioni future di serie storiche di prezzi realizzate nel mercato del parmigiano reggiano e grana padano e della causalità alla Granger, viene realizzato con l'applicazione di metodologie proposte da Box e Jenkins con l'uso di modelli ARIMA. La causalità viene analizzata con l'applicazione analitica e grafica del test di Haugh. Il risultato finale del lavoro è l'evidenza statistica della price leader ship di Reggio-Emilia e la discussione degli scostamenti fra valore attuale e valore proiettato delle varie serie storiche.
Previsioni dei prezzi nei mercati del Parmigiano Reggiano e Padano e interazioni dinamiche Lead-Lag
ROSA, Franco
1981-01-01
Abstract
Lo studio delle proiezioni future di serie storiche di prezzi realizzate nel mercato del parmigiano reggiano e grana padano e della causalità alla Granger, viene realizzato con l'applicazione di metodologie proposte da Box e Jenkins con l'uso di modelli ARIMA. La causalità viene analizzata con l'applicazione analitica e grafica del test di Haugh. Il risultato finale del lavoro è l'evidenza statistica della price leader ship di Reggio-Emilia e la discussione degli scostamenti fra valore attuale e valore proiettato delle varie serie storiche.File in questo prodotto:
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