Working Paper del Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati Finanziari
Il Value at Risk di portafogli di opzioni su attività azionarie secondo il modello delta-gamma-theta. Un confronto fra metodologie di valutazione (Value at Risk for Portfolios of Stock Options Under Delta-Gamma-Theta Approach. A Comparison between Different Methodologies)
STUCCHI, Patrizia;
1999-01-01
Abstract
Working Paper del Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati FinanziariFile in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
