Working Paper del Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati Finanziari

Il Value at Risk di portafogli di opzioni su attività azionarie secondo il modello delta-gamma-theta. Un confronto fra metodologie di valutazione (Value at Risk for Portfolios of Stock Options Under Delta-Gamma-Theta Approach. A Comparison between Different Methodologies)

STUCCHI, Patrizia;
1999

Abstract

Working Paper del Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati Finanziari
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