STUCCHI, Patrizia

STUCCHI, Patrizia  

DIES - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A Comparison of Ranking Criteria: an Application to Asset Class Indices of Europe, US, Russia and China 1-gen-2016 Stucchi, Patrizia; Spangaro, Alice
A quasi-IRR for a project without IRR 1-gen-2014 Stucchi, Patrizia; Pressacco, Flavio; Magni, Carlo Alberto
A Quasi-IRR for a Project Without IRR 1-gen-2011 Pressacco, Flavio; Magni, C. A.; Stucchi, Patrizia
A unified approach to portfolio selection in a tracking error framework with additional constraints on risk 1-gen-2015 Stucchi, Patrizia
Appendix to: Efficient European and American Option Pricing Under a Jump-diffusion Process 1-gen-2020 Gaudenzi, Marcellino; Spangaro, Alice; Stucchi, Patrizia
Are NPL-backed securities an investment opportunity? 1-gen-2019 Bolognesi, E.; Stucchi, P.; Miani, S.
Considerazioni numeriche circa l’influenza delle aspettative di mercato sulla volatilità dell’ottimo portafoglio aleatorio (Numerical Considerations about the Influence of Market Expectations on Volatility of the Optimal Risky Portfolio) 1-gen-1987 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
CVaR Quasi-Closed Formulas 1-gen-2011 Stucchi, Patrizia
Dominant Minimum Tracking Error Portfolios with Additional Constraints on Risk 1-gen-2004 Stucchi, Patrizia
Efficient derivatives evaluation under a jump-diffusion process 1-gen-2015 Gaudenzi, Marcellino; Spangaro, Alice; Stucchi, Patrizia
Efficient European and American Option Pricing Under a Jump-diffusion Process 1-gen-2020 Gaudenzi, Marcellino; Spangaro, Alice; Stucchi, Patrizia
Elementi di matematica finanziaria 1-gen-2007 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Evolution of Equity Market Risk During the Crisis 1-gen-2012 Stucchi, Patrizia
Evolution of Equity Market Risk during the Crisis: Europe, Americas and Asia 1-gen-2012 Stucchi, Patrizia; Dominese, G.
Il Value at Risk di portafogli di opzioni su attività azionarie secondo il modello delta-gamma-theta. Un confronto fra metodologie di valutazione (Value at Risk for Portfolios of Stock Options Under Delta-Gamma-Theta Approach. A Comparison between Different Methodologies) 1-gen-1999 Stucchi, Patrizia; Liesch, L.
Linearity properties of a three-moments portfolio model 1-gen-2003 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Linearity Properties of a Three-Moments Portfolio Model 1-gen-2000 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Metodi discreti di valutazione di opzioni arcobaleno europee e americane (Discrete Methods for European and American Rainbow Options Valuation) 1-gen-2001 Stucchi, Patrizia
Modelli stocastici per il prezzo dell'elettricità e simulazioni del prezzo unico nazionale (PUN) del mercato italiano (Stochastic Models for Electricity Spot Price and Simulation of the National Electricity Price (PUN) on the Italian Market) 1-gen-2009 Stucchi, Patrizia; Secondin, G.
Modelling the Electricity Spot Price on the Italian Market: a Comparison between Mixed-Jump Diffusion and NIG Distributions 1-gen-2009 Stucchi, Patrizia