Appendix to: Efficient European and American Option Pricing Under a Jump-diffusion Process

Marcellino Gaudenzi
;
Patrizia Stucchi
2020-01-01

File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Gaudenzi-Spangaro-Stucchi.pdf

accesso aperto

Tipologia: Documento in Pre-print
Licenza: Creative commons
Dimensione 245.04 kB
Formato Adobe PDF
245.04 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1197761
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact