CINECA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la piattaforma adottata dall’Università degli Studi di Udine per gestire l’archivio aperto dei prodotti della ricerca. L’archivio contiene articoli, contributi in volume, monografie, interventi pubblicati in atti di convegno, Tesi di dottorato e altri materiali.
EnglishWe introduce the Fourier-Cosine method for pricing and hedging insurance derivatives. We implement this method for a particular problem of variable annuities under the Black-Scholes model for the investment account. The numerical results show the reliability of the Fourier-Cosine method for pricing and hedging insurance derivatives.
| Titolo: | Fourier-Cosine Method for Pricing and Hedging Insurance Derivatives |
| Autori: | ZANETTE, Antonino (Corresponding) |
| Data di pubblicazione: | 2018 |
| Rivista: | |
| Abstract: | We introduce the Fourier-Cosine method for pricing and hedging insurance derivatives. We implement this method for a particular problem of variable annuities under the Black-Scholes model for the investment account. The numerical results show the reliability of the Fourier-Cosine method for pricing and hedging insurance derivatives. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11390/1123511 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| TEL_2018020816000106.pdf | Versione Editoriale (PDF) |  | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2020