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Considerazioni numeriche circa l’influenza delle aspettative di mercato sulla volatilità dell’ottimo portafoglio aleatorio (Numerical Considerations about the Influence of Market Expectations on Volatility of the Optimal Risky Portfolio)
1987-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Synthetic portfolio insurance on the italian stock index: from theory to practice
1990-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
THEORY AND PRACTICE IN STOCK INDEX PORTFOLIO INSURANCE ON THE ITALIAN MARKET: SOME REFLEXIONS
1990-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Valutazione di attività finanziarie nel modello Ho e Lee: considerazioni sui fattori di attualizzazione (Financial Assets Evaluation under the Ho and Lee Model: Considerations about the Discount Factors)
1994-01-01 Montessoro, Pier Luca; Stucchi, Patrizia; Treleani, M.
Valuation of sinking-fund bonds in the Vasicek and CIR framework
1996-01-01 Bacinello, A. R.; Ortu, F; Stucchi, Patrizia
Su una estensione bidimensionale del teorema di scomposizione di Peccati (On a Two-Dimensional Extension of Peccati Decomposition Theorem)
1997-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Su una regola di rappresentazione di polinomi in due variabili (On a Representation Rule for Two Variables Polynomials)
1998-01-01 Stucchi, Patrizia
Il Value at Risk di portafogli di opzioni su attività azionarie secondo il modello delta-gamma-theta. Un confronto fra metodologie di valutazione (Value at Risk for Portfolios of Stock Options Under Delta-Gamma-Theta Approach. A Comparison between Different Methodologies)
1999-01-01 Stucchi, Patrizia; Liesch, L.
Linearity Properties of a Three-Moments Portfolio Model
2000-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Metodi discreti di valutazione di opzioni arcobaleno europee e americane (Discrete Methods for European and American Rainbow Options Valuation)
2001-01-01 Stucchi, Patrizia
Linearity properties of a three-moments portfolio model
2003-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
The Minimum Tracking Error Frontier Under Tactical Asset Allocation Constraints
2003-01-01 Stucchi, Patrizia
Dominant Minimum Tracking Error Portfolios with Additional Constraints on Risk
2004-01-01 Stucchi, Patrizia
Elementi di matematica finanziaria
2007-01-01 Pressacco, Flavio; Stucchi, Patrizia
Modelling the Electricity Spot Price on the Italian Market: a Comparison between Mixed-Jump Diffusion and NIG Distributions
2009-01-01 Stucchi, Patrizia
Modelli stocastici per il prezzo dell'elettricità e simulazioni del prezzo unico nazionale (PUN) del mercato italiano (Stochastic Models for Electricity Spot Price and Simulation of the National Electricity Price (PUN) on the Italian Market)
2009-01-01 Stucchi, Patrizia; Secondin, G.
Reconciling NPV and IRR: a new proposal
2010-01-01 Stucchi, Patrizia; Pressacco, Flavio
Moment-Based CVaR Estimation: Quasi-Closed Formulas
2011-01-01 Stucchi, Patrizia
A Quasi-IRR for a Project Without IRR
2011-01-01 Pressacco, Flavio; Magni, C. A.; Stucchi, Patrizia
CVaR Quasi-Closed Formulas
2011-01-01 Stucchi, Patrizia
Moment-based CVaR Estimation: Quasi-Closed Formulas
2011-01-01 Stucchi, Patrizia
Evolution of Equity Market Risk during the Crisis: Europe, Americas and Asia
2012-01-01 Stucchi, Patrizia; Dominese, G.
Evolution of Equity Market Risk During the Crisis
2012-01-01 Stucchi, Patrizia
“A Unified Approach to Portfolio Selection with Additional Constraints on Risk”
2013-01-01 Stucchi, Patrizia
The Joint Behavior of Sovereign CDS Spreads and Country Equity Risk: an Empirical Analysis
2014-01-01 Stucchi, Patrizia
A quasi-IRR for a project without IRR
2014-01-01 Stucchi, Patrizia; Pressacco, Flavio; Magni, Carlo Alberto
Efficient derivatives evaluation under a jump-diffusion process
2015-01-01 Gaudenzi, Marcellino; Spangaro, Alice; Stucchi, Patrizia
A unified approach to portfolio selection in a tracking error framework with additional constraints on risk
2015-01-01 Stucchi, Patrizia
A Comparison of Ranking Criteria: an Application to Asset Class Indices of Europe, US, Russia and China
2016-01-01 Stucchi, Patrizia; Spangaro, Alice
The Impact of Views on International Portfolio Selection
2018-01-01 Stucchi, Patrizia
Are NPL-backed securities an investment opportunity?
2019-01-01 Bolognesi, E.; Stucchi, P.; Miani, S.
Efficient European and American Option Pricing Under a Jump-diffusion Process
2020-01-01 Gaudenzi, Marcellino; Spangaro, Alice; Stucchi, Patrizia
Panda bonds: Opportunity or threat for europe?
2020-01-01 Stucchi, P.
Appendix to: Efficient European and American Option Pricing Under a Jump-diffusion Process
2020-01-01 Gaudenzi, Marcellino; Spangaro, Alice; Stucchi, Patrizia
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